Lo que hoy os voy a presentar, es un sencillo sistema de especulación, que funciona especialmente bien cuando especulamos con futuros sobre índices, pero que también se puede aplicar a acciones, materias primas, etc. En esencia, el modelo consiste en trazar líneas directrices sobre el RSI de 14 y comprar o vender cuando se rompen, siguiendo esta pauta vamos a ser capaces de predecir la ruptura de las líneas directrices trazadas sobre el gráfico, que siempre se van a romper más tarde de que nuestro sistema dé la señal.
Antes de empezar con la explicación daré una seríe de pautas, para los resultado al aplicarlo sean óptimos :
- Podemos aplicar el sistema a cualquier mercado, sólo necesitamos un gráfico con su correspondiente RSI.
- El gráfico puede estar en intervalos de un minuto, cinco minutos, 30 min, una hora, un día...Cuanto más amplio sea el periodo base, menos señales dará nuestro sistema, y menos operaciones realizaremos, las ganancias o pérdidas derivadas también serán mayores, las comisiones serán menores, y viceversa(binomio Rentabilidad-Riesgo).
- Lo único importante para que el sistema funcione es seguirlo, y no saltarse nunca una orden de venta si estamos comprados, o una orden de compra si estamos vendidos, si estamos fuera, podemos especular todo lo que queramos sobre cual será el mejor momento de entrada.
- Cuando una línea directriz bajista se rompe al alza, estando el RSI por encima de 50, produce una señal falsa de compra
- Cuando una líena directriz alcista se rompe a la baja, estando el RSI por debajo de 50, produce una señal falsa de venta.
- Cuando operamos en antitencia (tendencia principal del precio), la señal de salida óptima nos la proporcionará la ruptura de la línea directriz más vertical que tengamos oportunidad de trazar, si queremos una escusa para cerrar nuestra posición por que estamos en beneficios, podemos reducir un escalón la unidad de medida e intentar buscar esa señal en ese gráfico.
Vamos con un ejemplo:
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Aquí tenemos el gráfico del ibex 35 a intervalos de 30 minutos, desde finales de enero de 2010, un mercado lateral, es escenario más difícil de operar, porque es donde más señales falsas se producen.
En color verde tenemos los círculos que marcan las señales de compra y venta con la rotura de las líneas directrices trazadas sobre el RSI, y proyectado, con una línea vertical discontínua, el momento de entrada en el gráfico de precio. En color morado tenemos las señales falsas que cité con anterioridad.
El éxito de este modelo radica fundamentalmente en predecir los movimientos en el precio mucho antes de lo que lo hace la ruptura de la líneas directrices trazadas sobre el gráfico de precio, con lo cual vamos a lograr una señales de entrada y salida más cercanas a máximos y mínimos.
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Obviamente, se pueden trazar muchas más líneas directrices de las que en el dibujo aparecen, pero la regla es siempre la misma, rotura - entrada, rotura - salida o si queremos estar siempre en el mercado, rotura - largo, rotura - corto.
Otro punto importante a tener en cuenta es cuando reconocemos una "divergencia" del RSI respecto al gráfico de precio, lo que nos indica que el precio se va a mover en un futuro cercano en la dirección que el RSI indica, cuando esto sucede, podemos alargar la línea directriz y "aplanarla" dibujándola sobre máximos (o mínmos) más alejados en el tiempo, para aprovechar todo el potencial del la divergencia.
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